数据
显示设置
小额过滤隐藏较弱色块；颜色上限控制色阶饱和，均不改变推算金额。
颜色越亮,那个价位、那一刻挂的钱越多;白线是中间价。一条亮带横着拖很久,说明那个价位一直有人挂着大单。
「全部」是同一时刻几家交易所的挂单加在一起。数据来自各交易所公开的订单簿推送,再加上定时拉取的深度快照,按价格分格存下来。
各交易所公开数据能拿到的深浅不一:灰色斜线是看不到的地方(不是没人挂),细斜线是只有部分交易所看得到、颜色只含那几家。图例逐家写看得到哪、外圈快照是几秒前的。
深度差值 = 中间价往下这段范围里的买盘挂单 − 往上同样范围里的卖盘挂单,单位是美元;压力 = (买 − 卖) / (买 + 卖),+100% 是只有买盘、−100% 是只有卖盘。
挂单可以随时撤,差值大不代表价格一定往那边走,适合和价格线一起看。
只算这个范围里买卖两侧都看得全的交易所:有的交易所公开数据只到中间价上下零点几个百分点,硬算会只算到一截,压力就会偏。不含谁写在图下面。
把几家交易所此刻的订单簿按价格合在一起:每一档里各所各挂了多少(颜色分所),右边是这一档合计和从中间价往外的累计。5 秒刷新一次。
各所中间价略有差异,这里按绝对价格分档,以各所中间价的中位数为中线。
各交易所公开数据能拿到的深浅不一,图例逐家写看得到哪、外圈快照是几秒前的。有交易所看不全的那一档,合计和累计前面写「≥」,是「至少这么多」,鼠标停在那一档上看缺哪家。
每一格是这段时间里落在这个星期几、这个钟点的那些小时的平均,悬停看平均了几个小时。成交额、价格振幅取币安 USDT 永续 1 小时 K 线;持仓振幅 = 这一小时币安持仓最高与最低之差占平均的比例;爆仓额取七家交易所的强平推送。
各项开始记录的时间不一样:K 线 90 天都有,持仓从 9 月 3 日起(9 月 7 日至 15 日有断档),爆仓从 10 月 10 日起,样本少的那项看个大概。
每一格是这段时间里落在这个星期几、这个钟点的那些小时的平均,悬停看平均了几个小时。成交额、价格振幅取 Bitget USDT 永续 1 小时 K 线;持仓振幅 = 这一小时 Bitget 持仓最高与最低之差占平均的比例;爆仓额取 Bitget 的强平推送。
各项开始记录的时间不一样,以图下方写的「自 … 起」为准;样本少的那项看个大概。
查看行权价明细
按到期日或行权价查看持仓量、滚动 24 小时成交量。标的币数量为 BTC/ETH 数量；美元名义金额为币数乘各到期日的标的价，不代表期权权利金成交额。点选到期日查看行权价明细，左边看跌、右边看涨；最大痛点仍按持仓计算。
Deribit 每 5 分钟一份(9 月 3 日起),OKX、Bybit、币安每 15 分钟一份(10 月 11 日起),各家持仓按币数相加;同一档的波动率、希腊字母优先用 Deribit 的(BTC、ETH 期权的定价基准)。可以只看某一家。
滚动 24 小时成交量取各交易所快照，不是单日 UTC 成交量；多所快照时间可能不同，显示最旧已纳入快照的时间。缺失数据以 — 表示，不按 0 累计。
希腊字母按每张(1 个标的币)、美元口径:Delta = 标的涨 1 美元期权价变多少;Gamma = 标的涨 1% 时 Delta 变多少;Vega = 波动率涨 1 个百分点期权价变多少美元;Theta = 每过一天期权价变多少美元。
用 Deribit 的标记波动率和标的价按 Black-Scholes 算(无风险利率取 0),到期时刻是到期日 08:00 UTC。Gamma 金额 = Gamma × 持仓 × 标的价² × 1%,即标的涨 1% 时这一档全部持仓的 Delta 变化对应多少美元,不分买方卖方。
每一格 = 这个行权价(全部到期日加在一起)在这段时间里持仓的变化 × 当时的权利金,单位美元:绿色是持仓增加、新钱进来,红色是持仓减少、平仓离场。
这是从每小时一份的快照算出来的,不是逐笔成交的主动买卖方向;同一个行权价有人买有人卖时,只看得到净变化。只列现价上下 40% 以内的行权价。